05/06/2026Veri Anla Maliyyə riskinin ölçülməsi adətən volatillik, variasiya, Value-at-Risk və ya Conditional Value-at-Risk kimi statistik göstəricilərə əsaslanır. Bu ölçülər qiymət dəyişmələrinin böyüklüyünü və ekstremal itki ehtimalını kəmiyyətləşdirir. Lakin bu tədqiqat belə ölçülərin bazar dinamikasının həndəsi quruluşunu tam şəkildə əks etdirməyə biləcəyini irəli sürür. Daha çox baxın
Kuki seçimləri
Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy
Seçimləri fərdiləşdir
Your experience on this site will be improved by allowing cookies
