18/09/2026Veri Anla Bu çalışma, aynı toplu işlem aralığı içinde birden fazla olumlu veya olumsuz haberin ardışık olarak gelebileceği bir piyasada yüksek frekanslı işlemcilerin nasıl davranacağını açıklamak için kurulmuş oyun-teorik bir piyasa mikroyapısı modelidir. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Yüksek frekanslı işlem (HFT) üzerine yapılan araştırmaların büyük bölümü bid-ask spread, fiyat keşfi, işlem hızı ve likidite gibi piyasa mikro-yapısı sonuçlarına odaklanmaktadır. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Bu çalışma, ABD şirket tahvili piyasasında piyasa likiditesi, yüksek frekanslı işlem (HFT), yatırım fonu akımları ve tahvil fiyatlaması arasındaki ilişkinin 2003–2023 döneminde nasıl değiştiğini incelemektedir. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Yatırım bankacılığı, gölge bankacılık ve yüksek frekanslı işlem, modern finansın hem ekonomik açıdan merkezi hem de kamuoyu nezdinde en fazla kuşkuyla karşılanan alanları arasındadır. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Adverse selection (ters seçim), likidite sağlayıcının verdiği kotasyonun, fiyatın kısa süre içinde kendi aleyhine hareket edeceğini daha iyi bilen veya daha güçlü bilgi taşıyan bir karşı taraf tarafından gerçekleştirilmesi riskidir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Kotasyon orta noktası (quote midpoint), bir emir defterindeki en iyi alış ve en iyi satış kotasyonundan hesaplanan referans seviyedir; doğrudan bir alıcı ile satıcının işlem yaptığı fiyat olmak zorunda değildir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Finansal yapay zekâ sistemleri çoğunlukla birbirinden ayrı problemler için geliştirilir: bir model portföy dağılımını optimize eder, başka bir model yüksek frekanslı fiyat hareketlerini tahmin eder, dil modeli yatırım sorularını yanıtlar, oyun teorisi rakip kurumların davranışlarını inceler ve ayrı bir sentiment modeli haber veya şirket açıklamalarını analiz eder. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Finansal zaman serileri doğrusal olmayan yapı, değişen istatistiksel özellikler, yüksek gürültü ve uzun dönemli bağımlılıklar nedeniyle tahmin modelleri için zorlu veri kaynaklarıdır. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Elektronik piyasalarda en iyi alış ve satış fiyatları, görünen likiditenin yalnız küçük bir bölümünü temsil eder. En iyi fiyatların birkaç kademe altında ve üstünde bulunan emirler piyasa derinliği hakkında bilgi taşırken, gerçekleşmiş işlemler hangi tarafın gerçekten likidite tükettiğini gösterir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Kripto para piyasaları yalnız fiyatların sürekli değiştiği dijital pazarlar değildir. Her fiyatın arkasında alış ve satış emirlerinden oluşan limit emir defterleri, farklı borsalara dağılmış likidite, piyasa yapıcılar, algoritmik işlem sistemleri, borsalar arası arbitraj ve birbirinden farklı hızlarda gerçekleşen fiyat keşfi süreçleri bulunur. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Elektrik piyasalarında fiyat, yük, yenilenebilir enerji üretimi ve işlem derinliği kısa zaman aralıklarında birlikte değişebilir. Bu çalışma, bu çok değişkenli ortamda teklif fiyatı ve teklif miktarı gibi sürekli kararların Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) ile öğrenilip öğrenilemeyeceğini araştırmaktadır. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Yüksek frekanslı işlem (High-Frequency Trading, HFT), emirlerin çok düşük gecikmeyle otomatik olarak oluşturulduğu, değiştirildiği ve iptal edildiği algoritmik işlem ortamını ifade eder. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Bu çalışma, finansal piyasalardaki belirsizliği keskin eşiklerle değil, değişkenlerin farklı durumlara belirli derecelerde ait olabildiği bulanık mantık (fuzzy logic) yaklaşımıyla işlem kararlarına aktarmayı inceler. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Algoritmik işlem ve yüksek frekanslı işlem (High-Frequency Trading, HFT), finansal piyasalarda emir üretimi, fiyatlama ve likidite sağlama süreçlerinin önemli bölümünü otomatikleştirmiştir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Limit emir defterlerinde en iyi alış ve satış seviyelerinde bulunan hacimlerin birbirine göre dengesizliği, kısa vadeli orta fiyat hareketleriyle güçlü biçimde ilişkilendirilen temel mikro-yapı göstergelerinden biridir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Bu çalışma, yüksek frekanslı işlemde (High-Frequency Trading, HFT) kısa vadeli piyasa yönünü tahmin eden derin öğrenme modellerinin, çıkarım aşamasındaki mimariyi büyütmeden eğitim sırasında nasıl geliştirilebileceğini inceler. Daha fazla gör
16/09/2026Veri Anla Bu çalışma, yüksek frekanslı işlemleri tek ve homojen bir davranış sınıfı olarak değerlendirmek yerine, piyasa yapıcılığı ile kaynağın “predatory high-frequency trading” olarak adlandırdığı daha agresif stratejiler arasındaki davranış farklılıklarını ve bu rollerin zaman içinde birbirine dönüşebilmesini inceleyen literatür-temelli bir analizdir. Daha fazla gör
16/09/2026Veri Anla Bu çalışma, limit emir defteri (Limit Order Book, LOB) verilerindeki sıçrama ve non-Markov davranışını algoritmik ve yüksek frekanslı işlem problemlerine taşıyan Semi-Markov ve Hawkes tabanlı sıçrama-difüzyon fiyat modellerini incelemektedir. Daha fazla gör
Cookie preferences
Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy
Tercihleri özelleştir
Your experience on this site will be improved by allowing cookies
