finansal kuyruk riski

Mashinaviy Oʻrganish GARCH Benchmarkidan Oʻtadimi? Oʻttiz Toʻqqiz Global Aksiya Bozorida Tarixiy, Filtrlangan va Neyron Dum Xavfi Oʻlchovlari

Filtrlangan tarixiy simulyatsiya (Filtered Historical Simulation, FHS) daromadlarning shartli volatilligini GARCH(1,1) bilan filtrlab, soʻng standartlashtirilgan empirik qoldiqlarning dum taqsimotidan Xavf ostidagi qiymat (Value-at-Risk, VaR) va kutilayotgan yoʻqotish (Expected Shortfall, ES)ni hosil qiladigan shartli bozor xavfi usulidir.

Bu saytda cookie-fayllarga ruxsat berish foydalanish tajribangizni yaxshilaydi. Cookie-fayllar siyosati

Mashinaviy Oʻrganish GARCH Benchmarkidan Oʻtadimi? Oʻttiz Toʻqqiz Global Aksiya Bozorida Tarixiy, Filtrlangan va Neyron Dum Xavfi Oʻlchovlari

Modifikatsiyalangan La-CdO/CdO Elektrodi Yordamida Toksik Simob (Hg⁺) va Litiy (Li⁺) Ionlarini Selektiv va Sezgir Elektrokimyoviy Aniqlashdagi So‘nggi Yutuqlar va Fotokatalitik Qo‘llanmalari

Kharkhul Khaany Balgas Hududidagi Buddaviy Ibodatxonalar Qurilish Materiallarining Arxeometrik Tadqiqi

Kichik Hujayrali Bo‘lmagan O‘pka Saratonida Prediktiv Immunogistokimyo – Biomarkerlar, Hamroh Diagnostika va Molekulyar Testlar: Narrativ Sharh

Qirg‘oqbo‘yi va Ochiq Okean Suvlaridagi In Situ Zarrachali Organik Uglerod, Azot va Fosfor Konsentratsiyalarining Global To‘plami

3,4-Dibromo- va 3,4-Diiodo-1,2,5-Tiadiazollarning Sintezi, Spektroskopik Tadqiqi, Rentgen Tahlili va Tuzilishi