24/10/2026Veri Anla Чыпкаланган тарыхый симуляция (Filtered Historical Simulation, FHS) кирешелердин шарттуу өзгөрмөлүүлүгүн GARCH(1,1) менен чыпкалап, андан кийин стандартташтырылган эмпирикалык калдыктардын куйрук бөлүштүрүлүшүнөн Тобокелдик алдындагы наркты (Value-at-Risk, VaR) жана күтүлгөн жоготууну (Expected Shortfall, ES) чыгарган шарттуу рыноктук тобокелдик ыкмасы. Көбүрөөк көрүү
Cookie тандоолору
Бул сайтта кукилерге уруксат берүү тажрыйбаңызды жакшыртат. Куки саясаты
Тандоолорду жөндөө
Бул сайтта кукилерге уруксат берүү тажрыйбаңызды жакшыртат.
